Migrar datos históricos para tener un contrato del continuo en Ninja Trader (Merge data between futures contracts)

Para poder tener un contrato del continuo al pasar de un vencimiento al otro se tiene que realizar manualmente una migración de datos del antiguo contrato al nuevo y así poder tener datos históricos del antiguo vencimiento en los gráficos del nuevo. Ninja Trader realizará un ajuste automático de los datos históricos*.

Los pasos para realizar la migración de datos son los siguientes:

1. Seleccionar el menú Tools – Historical Data – Merge

2.Aparecerá la siguiente ventana

3.En el cuadro “Merge the following data” de la ventana “Merge Historical Data” mostrada anteriormente seleccionar el instrumento cuyos datos históricos se desean migrar al muevo contrato.
En los campos “From” y “To” del mismo cuadro anterior, seleccionar las fechas de inicio y fin de los datos históricos que se desean migrar al nuevo contrato.
4. En el cuadro “Into” de la ventana “Merge Historical Data” seleccionar el instrumento destino en el cual se desea migrar los datos históricos del antiguo contrato.
5. Seleccione el botón “OK”.

En el ejemplo de la imagen siguiente, se están migrando los datos del antiguo contrato 0606 al nuevo contrato 0909 desde la fecha 13/03/2009 a la fecha 09/06/2009 (el día 13/03/2009 se realizó el cambio de contrato al 0609 y el día 10/09/2009 se realizó el cambio de contrato al 0909)

6.Una vez que se selecciona el botón “OK” aparecerá una ventana que permanecerá abierta unos cuantos minutos hasta que finalice la migración, el mensaje de la ventana irá cambiando, se muestran uno de ellos a continuación.

7.Cuando el proceso de migración haya finalizado aparecerá el siguiente mensaje, Seleccionar el botón “Aceptar”

Los datos aparecerán migrados en los gráficos del contrato que ha entrado en vigor la próxima vez que se realice la conexión al proveedor de datos.

*Los datos de precio del contrato que vence tienen que ajustarse debido a que siempre hay una diferencia entre el precio del contrato que vence y el del contrato que entra en vigor. La fórmula usada para ajustar los datos históricos es la siguiente:

Nuevo precio de los datos históricos (contrato vencido)=Precio antiguo (contrato vencido) + (Precio de apertura del contrato que entra en vigor el día de la migración de datos – Precio de cierre del contrato que vence en el día anterior a la migración de datos)